榮觀房產網1.房地產指數期貨是什么
房地產指數期貨為房地產市場的主體提供規避住房價格風險的手段。房地產指數期貨是與未來某個時點的住房價格指數掛鉤的標準化合約交易。
房地產指數期貨還有發現未來房地產價格的功能。房地產指數期貨合約的交易價格反映了市場對房地產未來價格總體水平的預期，由于房地產的開發周期通常長達數年，開發商面臨著投資期與銷售期之間的時間差帶來的市場風險。當樓盤建成之時，房地產市場的形勢與開發初期相比可能已經發生了很大的變化。房地產指數期貨提供的未來房地產價格的信息可以幫助開發商作出更加科學合理的投資決策。房地產指數期貨還能幫助銀行評價房地產貸款的潛在風險，提高風險管理的水平。*府部門也能夠根據房地產價格的未來走勢，未雨綢繆提前制訂調控的*策。總之，指數期貨交易可以彌補當前的房價在指導房地產投資和預測房地產價格方面具有的滯后性的不足，有助于房地產業更加健康平穩地發展
2.股指期貨合約是什么意思
你好！富國環球投資為你解答： 股指期貨合約是交易所統一制定的一種標準化協議，是股指期貨交易的對象。
股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確 股指期貨合約是交易所統一制定的一種標準化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確，一般包括如下的內容： （1）合約乘數與合約價值 股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由于標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以“點”為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等于合約指數報價乘合約乘數。
由于指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。 合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。
例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300*500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000*500=50萬美元。
（2）最小變動價位 股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。
比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3 進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。 （3）每日價格波動限制 為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值最大的上升或下降極限，這就是漲跌停板。
股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。 漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。
如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨后的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。
并非所有的交易所都采用漲跌停板的限制，譬如，香港的恒指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。而芝加哥商業交易所 （CME）不但規定了每日價格最大的跌幅為20%（上漲沒有限制），而且還規定了在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。
該程序稱為“斷路器（Circuit Breakers）”，是1987年股災后的產物。 （4）合約月份與交易時間 股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。
不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。
而香港恒生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月（季月指3月、6月、9月、12月）。例如，2006年2月，香港恒生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。
表3-5顯示了全球主要股指期貨的合約月份。 股指期貨的交易時間是期貨交易所規定的可以進行股指期貨交易的時間。
一些交易所規定交易時間為每周營業5天，周六、周日及國家法定節假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤。
一些交易所已經實現了全天候交易。 （5）持倉限額一些交易所對投資者規定了最大持倉限額，制定最大持倉限額的目的是為了防止少數資金實力雄厚的投資者憑借掌握超量持倉操縱或及影響市場。
有些交易所為了及早發現與監控資金雄厚的大戶的動向，還設置了大戶持倉申報制度，如香港的恒生指數期貨合約就有這方面的規定。 （6）最后交易日和最后結算日股指期貨的最后交易日，是指股指期貨在合約到期月份中最后可以交易的一天；股指期貨合約的最后結算日，是指股指期貨在合約到期月份進行實際現金結算的一天。
需要指出的是，最后交易日和最后結算日不一定在每月的月末。最后結算日一般在最后交易日之后的下一個工作日。
例如，S&P500股指期貨合約的最后交易日為合約月份第三個周五之前的那個周四，最后結算日為合約月份第三個周五。 （7）結算方法與交割結算價股指期貨交易中，大多數交易所采用當天期貨交易的收盤價作為當天的結算價，CME的S&P500股指期貨合約與香港的恒生指數期貨合約交易都采用此法。
也有一些交易所不采用這種方法，如西班牙衍生品交易所（MEFFRW）的ibex-35股指期貨合約規定為收市時最高買價和最低賣價的算術平均值。 交割結算價（Final Settlement Price）是在最后結算日股指期貨合約的最后一個結算價，它是未平倉的合約進行現金交割的依據。
3.股指期貨合約都包括哪些內容
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標準化協議，是股指期貨交易的對象。
一般而言，股指期貨合約中主要包括下列內容： （1）合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
（2）合約價值。合約價值等于股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。
投資者應注意最后交易日的交易時間可能有特別規定。 （6） 價格限制。
是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度。 （7）合約交易保證金。
合約交易保證金占合約總價值的一定比例。 （8）交割方式。
股指期貨采用現金交割方式。 （9）最后交易日和交割日。
股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最后交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
4.什么是股指期貨合約
股指期貨合約是交易所統一制定的一種標準化協議，是股指期貨交易的對象合約標的：滬深300指數合約乘數：每點300元報價單位：指數點最小變動價位：0.2點合約月份：當月、下月及隨后兩個季月交易時間：上午：9:15-11:30，下午：13:00- 15:15K線圖最后交易日交易時間：上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00每日價格最大波動限制：股指期貨上一個交易日結算價的±10%最低交易保證金：股指期貨合約價值的8%最后交易日：股指期貨合約到期月份的第三個周五，遇法定假日順延交割日期：同最后交易日交割方式：現金交割交易代碼：IF上市交易所：中國金融期貨交易所這個中國股指期貨合約的大概內容。
5.股指期貨合約包括哪些內容
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標準化協議，是股指期貨交易的對象。
一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：（1）合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
（2）合約價值。合約價值等于股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。
投資者應注意最后交易日的交易時間可能有特別規定。（6）價格限制。
是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度。（7）合約交易保證金。
合約交易保證金占合約總價值的一定比例。（8）交割方式。
股指期貨采用現金交割方式。（9）最后交易日和交割日。
股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最后交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
6.股指期貨合約內容主要包括什么
合約乘數與合約價值 股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由于標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以“點”為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。 合約價值則等于合約指數報價乘合約乘數。
由于指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。 合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。
例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300*500=15萬美元。 當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000*500=50萬美元。
小變動價位 股指期貨合約小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的小變動價值的整數倍。
比如，S&P500指數期貨合約的小變動價位是0。1點，只有報1478。
2或1478。3 進行交易才有效，而1478。
25的報價是無效的。 每日價格波動限制 為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值的上升或下降極限，這就是漲跌停板。
股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。 漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。
如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨后的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。
并非所有的交易所都采用漲跌停板的限制，譬如，香港的恒指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。 而芝加哥商業交易所 （CME）不但規定了每日價格的跌幅為20%（上漲沒有限制），而且還規定了在達到跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。
該程序稱為“斷路器（Circuit Breakers）”，是1987年股災后的產物。
7.中小板股指期貨合約是什么
你好！ 股指期貨合約是交易所統一制定的一種標準化協議，是股指期貨交易的對象。
股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確 股指期貨合約是交易所統一制定的一種標準化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確，一般包括如下的內容： （1）合約乘數與合約價值 股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由于標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以“點”為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等于合約指數報價乘合約乘數。
由于指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。 合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。
例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300*500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000*500=50萬美元。
（2）最小變動價位 股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。
比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3 進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。 （3）每日價格波動限制 為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值最大的上升或下降極限，這就是漲跌停板。
股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。 漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。
如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨后的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。
并非所有的交易所都采用漲跌停板的限制，譬如，香港的恒指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。而芝加哥商業交易所 （CME）不但規定了每日價格最大的跌幅為20%（上漲沒有限制），而且還規定了在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。
該程序稱為“斷路器（Circuit Breakers）”，是1987年股災后的產物。 （4）合約月份與交易時間 股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。
不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。
而香港恒生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月（季月指3月、6月、9月、12月）。例如，2006年2月，香港恒生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。
表3-5顯示了全球主要股指期貨的合約月份。 股指期貨的交易時間是期貨交易所規定的可以進行股指期貨交易的時間。
一些交易所規定交易時間為每周營業5天，周六、周日及國家法定節假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤。
一些交易所已經實現了全天候交易。 （5）持倉限額一些交易所對投資者規定了最大持倉限額，制定最大持倉限額的目的是為了防止少數資金實力雄厚的投資者憑借掌握超量持倉操縱或及影響市場。
有些交易所為了及早發現與監控資金雄厚的大戶的動向，還設置了大戶持倉申報制度，如香港的恒生指數期貨合約就有這方面的規定。 （6）最后交易日和最后結算日股指期貨的最后交易日，是指股指期貨在合約到期月份中最后可以交易的一天；股指期貨合約的最后結算日，是指股指期貨在合約到期月份進行實際現金結算的一天。
需要指出的是，最后交易日和最后結算日不一定在每月的月末。最后結算日一般在最后交易日之后的下一個工作日。
例如，S&P500股指期貨合約的最后交易日為合約月份第三個周五之前的那個周四，最后結算日為合約月份第三個周五。 （7）結算方法與交割結算價股指期貨交易中，大多數交易所采用當天期貨交易的收盤價作為當天的結算價，CME的S&P500股指期貨合約與香港的恒生指數期貨合約交易都采用此法。
也有一些交易所不采用這種方法，如西班牙衍生品交易所（MEFFRW）的ibex-35股指期貨合約規定為收市時最高買價和最低賣價的算術平均值。
8.什么叫股指期貨
期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約，期貨交易分為投機和交割，投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差，交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易.以黃金期貨為例，20160401黃金價格為1211美元/盎司，甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約，甲為買方，乙為賣方，如果20160701合約到期，黃金價格達到1300美元/盎司，乙依然以1211美元/盎司的把1盎司黃金賣給甲.期貨分為商品期貨和金融期貨，商品期貨的標的物為實物，比如原油，黃金，白銀，銅，鋁，白糖，小麥，水稻等，金融期貨的標的物是非實物，比如股票價格指數，利率，匯率等，而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約，通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲，既可以買漲（術語：做多）也可以買跌（術語：做空），看漲的人被稱作多頭，看跌的人被稱作空頭，多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約（具體保證金數額由中國金融期貨交易所規定），然后按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧，指數每上漲一個點多頭盈利300元，而空頭虧損300元，指數每下跌一個點空頭盈利300元，而多頭虧損300元.這個300元/點叫價格乘數，世界各國的價格乘數是不一致的，目前全世界有40多個國家有股指期貨，美國標普500股指期貨為250美元，納斯達克100指數期貨為100美元，德國法蘭克福指數期貨為5歐元，倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊，香港恒生指數期貨為50港元.目前國內有三種股指期貨合約，分別為滬深300股指期貨IF，中證500股指期貨IC，上證50股指期貨IH，每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約，一個當月合約，一個下月合約和兩個季月合約，比如目前上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是當月合約，指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約，IF1605是下月合約，指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約，IF1606是當季合約，指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約，IF1609是下季合約，指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約期貨交易分為做空和做多，做空是先賣后買，做多是先買后賣，舉個例子，假如20160301 10:38的滬深300指數為2900點，預期價格會下跌，于是我賣出開倉一手股指期貨合約，保證金比例為10%，則占用的保證金為2900*300*10%=87000元，10:59價格跌至2880點，我選擇買入平倉，那么盈利為（2900點-2880點）*300元/點=6000元，收益率為6000/87000=6.9%,20160301 13:32的滬深300指數為2870點，預期價格會上漲，于是我買入開倉一手股指期貨合約，占用的保證金為2870*300*10%=86100元，14:18價格達到2920點，我選擇賣出平倉，那么盈利為（2920點-2870點）*300元/點=15000元，收益率為17.4%.。
9.股指期貨的交易方式是什么
你好，股指期貨即股票價格指數期貨，是一種以股票價格指數為標的物的標準化遠期合約。
目前，股指期貨已成為金融期貨中的重要品種。【特殊性】1.股指期貨以指數點數報價，即交易雙方約定的股指的點數。
期貨合約的價值由所報點數與每個指數點所代表的金額（即合約乘數）相乘得到，因此期貨合約規模是不確定的。2.由于股指無法進行實物交割，股指期貨到期時按照相應股指點數的差額乘以合約乘數進行現金結算。
股指期貨的交易規則：1、交易時間：開盤早十五分鐘、收盤晚十五分鐘 這樣做的目的是幫助股票市場在期貨市場中的信心，以及幫助投資者盡可能的降低風險，增加獲利的機會。 2、百分之十的漲停板限制 股指期貨每日價格的最大波動僅限于前一交易日結算價的百分之十左右，這種漲跌幅限制與股市和期貨市場是一致的。
不過，季度合約的波動性可能比近月合約的波動性更大，因此上市首日的季月合約的漲跌停幅度是基準價格的百分之二十。 3、保證金制度 保證金制度從最低交易保證金的百分之十上調至百分之十二，主要是為了確保單邊市場下的保證金調整水平。
因為買賣單一合約至少需要十五萬的資金，可能會增加投資股指期貨的風險，投資者在進行實際操作時應更加注重分析和研究。 4、期指交割日 期貨合約的交割，應該通過現金交割，而不是實物交割，否則到期沒有完成交割，反而會給投資帶來損失。
而期貨交割日期是合約到期月的第3個星期5。 5、競價交易 競價主要是連續競價和集合競價。
6、信息公開 任何股指期貨合約在掛牌交易之后，只要其交易后持倉量超過10,000手，那么就會被視為活躍月份合約，在交易日結束之后，會公布交易量以及持倉量前二十的買賣。 7、持倉限額 采取限額的目的是進一步加強風險控制，防止價格操作，維護股指期貨交易市場的平衡。
8、強制減倉 當期貨價格出現在同方向的連續漲停板的時候，可以采取強制減倉的措施來解決風險，確保投資的順利運作。 9、套期保值 可分為期現套利和跨期套利，但為了提升套利保值的價值以及功能，提高其投資利潤的效率，投資者可以在各種合約之間進行動態分配，避免因為合同到期而申請新的套期保值配額。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。